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短信发的网址是否可以点进去取决于多种因素，包括链接的安全性、来源的可靠性等。在决定是否点击短信中的网址之前，建议遵循以下步骤。
1、确认链接的安全性：如果链接来自可信的、知名的网站或服务提供商，并且链接的网址看起来正常，没有奇怪的字符或错误，那么可以考虑点击。
2、验证发送方身份：确认短信的发送方是否可靠，是否是已知的实体或个人，如果发送方身份不明或可疑，建议不要点击链接。
3、使用安全软件：确保手机安装了安全软件或应用程序，这些工具可以帮助识别和阻止恶意链接。
4、谨慎对待诱导性链接：避免点击含有诱导性内容的链接，例如要求提供个人信息、银行账户详情或进行转账等。
关于如何设置点击短信网址的行为，这主要取决于你的手机操作系统和短信应用程序的设置，手机操作系统会提供安全设置，以限制或阻止自动跳转至未知链接，具体操作可能因手机品牌和操作系统而异，建议查阅手机的使用手册或在线帮助资源以获取更详细的指导。
对于短信中的网址，务必保持警惕，不要轻易点击，如果不确定链接的安全性，最好通过其他渠道验证或获取准确的信息。